Dicen que en el S.XV, poco después de ser conquistada la isla, se le apareció a un pastor la Virgen en el lugar donde actualmente se encuentra la Ermita de las Nieves, indicándole que era “era voluntad suya que se le fabricase casa en aquella colina”. El pastorcillo corrió aterrado con la noticia a las autoridades, y al poco tiempo se construyó la primera de las ermitas que han existido en ese aislado lugar, en la zona más alta de Lanzarote.

Pero el fervor inicial fue menguando, quizás debido a que aquel sitio estaba frecuentemente entre brumas y azotado por el viento, y la ermita fue cayendo en el abandono durante dos siglos… Hasta que en 1676 al parecer la Virgen pierde la paciencia, y le dice a otro pastor que se había quedado a dormir junto a la ruinosa iglesia: “Agua no les podrá faltar, mas no la han de gozar, pues no se quieren enmendar”. Por si hubiera alguna duda acerca del mensaje, el mismo pastor dice que oyó la misma voz, durante otra noche, decir: “No hay algún cristiano que alce la casa de la Virgen de la Santísima de las Nieves”. Tras este último mensaje, no perdieron más el tiempo, y se pusieron manos a la obra para reconstruir y ampliar la vieja construcción.

Además, tras la propagación del encuentro, los lugareños confiaron en el poder de la Virgen para atraer las lluvias, desesperadamente escasas en la isla. Y los años en los que la sequía era especialmente brutal, se estableció la costumbre de sacar su estatua en procesión, recordándole así la palabra que un día había dado.